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Descripción:
Motivación: un inversor racional tiene como objetivo maximizar el rendimiento del portafolio y minimizar su riesgo. Metodología: Se utiliza la teoría de optimización de portafolios de Markowitz para obtener mediante el lenguaje de programación abierto Pythonel portafolio óptimo sobre la frontera eficiente. Este portafolio corresponde al punto donde el Sharpe ratio es el más alto. Para generar la frontera eficiente con los portafolios factibles se simulan múltiples portafolios de inversión mediante la implementación de un código en Python con Jupyter Notebook. Resultados: La composición óptima de un portafolio que contiene Bonos Gubernamentales Mexicanos, ETF’s y acciones de Wal-Mart de México, está determinada por un Sharpe ratio de 0.8; el portafolio tiene un rendimiento esperado del 16% con una volatilidad del 15%.
Palabras clave:
Python, Frontera eficiente, Portafolio óptimo, Teoría de Markowitz
Contribuciones:
Autor:
  • JF. Martínez Sánchez
    Escuela Superior de Apan, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 43900, Apan Hidalgo, México.
  • S. Cruz García
    Escuela Superior de Apan, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 43900, Apan Hidalgo, México.
  • J. López Castillo
    Escuela Superior de Apan, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 43900, Apan Hidalgo, México.
Requisitos técnicos:
Tipo:
Navegador
Nombre:
Chrome
Tipo de recurso educativo: Revista
Temas:
Estadística  
Categoría: Recurso para aprender
Programas de estudio asociados:
Para citar este recurso:
Martínez-Sánchez, J. F., Cruz-García, S., & López-Castillo, J. I. (2021). Optimización de un portafolio con Python. Pädi Boletín Científico De Ciencias Básicas E Ingenierías Del ICBI, 9(17), 132-135. https://doi.org/10.29057/icbi.v9i17.6807
Derechos de autor:
CC BY NC ND
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